Как рассчитать объем сделки на Форекс

Вопрос  о том, как рассчитать объем сделки на форекс  тревожит  не только начинающих, но и опытных трейдеров. Правильный объем сделки  позволяет существенно снизить риски и выжать максимум доходности из вашей торговой системы. В данном посте мы на практике  разберем наиболее действенные и актуальные методы расчета объема позиции, которые применяются сегодня в торговле на рынке.

Методы управления капиталом

• Отсутствие управления капиталом как таковым
• Множественные объемы
• Фиксированная сумма на риск
• Фиксированный процент
• Метод Мартингейла
• Фиксированный процент риска на одну сделку

Каждый из перечисленных способов управления капиталом и расчета объема позиции имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Но в данной статье мы хотим подробнее обратить ваше внимание на способ фиксированного риска на одну сделку.

Данный подход отлично формализован и не допускает двоякого понимания правил.  Таким образом, вы всегда знаете, что и как вам делать в любой ситуации.

Идея метода расчета риска на одну сделку

Идея данного подхода заключается в расчете суммы (процента от нашего депозита в деньгах), которой мы готовы рисковать в одной сделке. Исходя из размера этой суммы, далее рассчитывается объем сделки.

Предположим, наш депозит составляет 3000$. Мы устанавливаем процент от нашего депозита, которым мы готовы рискнуть в одной конкретной сделке. Допустим, мы готовы рискнуть 1% от всего нашего депозита в конкретной сделке, что в деньгах составит 3000$*1/100=30$. Получается, что в одной сделке мы готовы потерять 30$.

Данный процент подбирается индивидуально под вашу торговую систему на основании статистики ваших сделок в прошлом. Как его подобрать будет описано чуть ниже.

В нашем примере мы планируем открыть сделку на покупку BUY по валютной паре EUR/USD.  Из условий сделки,  допустим, стоп лосс SL составит 30 пунктов.  Получается, в сделке на покупку по EUR/USD мы готовы потерять 30п или 30$.

Теперь вопрос: при каком объеме позиции  EUR/USD   30п=30$ ? Правильно, при объеме позиции в 0,1 лота. Значит, при риске на сделку в 1% от депозита и SL равным 30 пунктов мы можем открыть позицию объемом 0,1 лота.

Возможные варианты

Если вы торгуете одновременно более чем одну позицию, тогда стоит установить предельное значение риска открытых позиций. Если риск на одну позицию вы установили в размере 1% от депозита, тогда предельный риск на сумму открытых позиций можно установить на отметке 3% или 5% в зависимости от того, сколько сделок обычно у вас открыто одновременно. На валютном рынке Форекс большинство пар сильно скоррелированны между собой (находятся в зависимости), и, как показывает практика, редко когда имеет смысл держать более 3-х одновременно открытых позиций. Конечно, если ваша стратегия предусматривает другое значение, тогда нужно действовать согласно стратегии.

Как подобрать процент риска на сделку

От данного значения будет сильно зависеть вся ваша торговля и риски. Мы советуем подбирать процент исходя из статистики вашей торговой системы. Для этого нам понадобятся такие величины как:

• Количество всех сделок за период торговли (чем дольше период, тем лучше)
• Количество прибыльных или убыточных сделок за этот период
• Итоговый результат в деньгах
• Сумма проигрышей и выигрышей в деньгах
• Максимальная прибыльная серия сделок (количество подряд)
• Максимальная убыточная серия сделок (количество подряд)

Вносим данные в таблицу как на рисунке. Скачать таблицу значений можно по этой ссылке. Внимание стоит обратить на такие параметры как, Средние потери  % от депо и Предельный риск % от депо.

Средние потери % от депо и есть наш искомый процент риска на сделку, а точнее, его текущее значение. В зависимости от величины предельного риска мы сможем как увеличить процент риска на сделку, так его и понизить.

В нашем примере предельный риск составил 3% от депозита,  а риск на сделку 0,5%. Мы можем увеличить риск на сделку до 1%, предельный риск при этом увеличится до 6%, а прибыль нашей системы возрастет с 2,4% до 4,8% от депозита. Менять значение вы можете как в одну, так и в другую сторону. Мы не советуем принимать предельный риск более чем в  25%.

Заключение

В данной статье мы подробно изложили материал о том,  как рассчитать объем сделки на форекс. Подписывайтесь на наши обновления Вконтакте и по электронной почте и оставляйте свои комментарии ниже.